PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U03A.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U03A.L с SWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

U03A.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и SWDA.L

2026 (YTD)20252024
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		0.84%4.22%1.33%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.41%21.14%0.51%
Разные валюты инструментов

U03A.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%.

U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с U03A.L:
U03A.L с SGOVU03A.L с IB01.LU03A.L с FLO5.LU03A.L с IBTAU03A.L с IBTA.LU03A.L с STYC.LU03A.L с TRE7.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий U03A.L и SWDA.L

U03A.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

U03A.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U03A.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.03

1.13

+6.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.03

1.61

+15.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.14

1.23

+2.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.66

1.94

+40.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

224.07

7.84

+216.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U03A.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U03A.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03

1.13

+6.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.81

0.67

+4.14

Корреляция

Корреляция между U03A.L и SWDA.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и SWDA.L

Ни U03A.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и SWDA.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

U03A.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-25.58%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-10.26%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-3.59%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.52%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.79%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U03A.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

4.26%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

8.47%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

15.35%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

15.30%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

15.70%

-14.78%