PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с SIRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение U-U.TO с SIRI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) are both stocks. U-U.TO operates in Uranium (Energy), while SIRI operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 3 years, U-U.TO returned 11.36%/yr vs -5.53%/yr for SIRI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и SIRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как SIRI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIRI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у SIRI с доходностью 43.81%.

U-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
2.95%
1 год
8.26%
3 года*
11.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIRI

1 день
0.03%
1 месяц
6.61%
С начала года
43.81%
6 месяцев
31.43%
1 год
34.87%
3 года*
-5.53%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
-0.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-U.TO и SIRI

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-5.18%12.78%-18.83%82.05%6.27%19.41%
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		43.81%-12.18%-53.28%-6.55%2.92%0.74%

Correlation

The correlation between U-U.TO and SIRI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Sirius XM Holdings Inc.

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ
Часто сравнивают с SIRI:
SIRI с AAPLSIRI с SPYSIRI с QQQSIRI с VOOSIRI с SCHDSIRI с GOOGSIRI с ABBV

Доходность на риск

U-U.TO vs. SIRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SIRI
Ранг доходности на риск SIRI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c SIRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U-U.TOSIRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.99

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.66

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.88

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

3.98

-3.28

U-U.TO vs. SIRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SIRI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и SIRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и SIRI

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки SIRI в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и SIRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-U.TOSIRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-99.37%

+50.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-18.64%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.74%

-72.40%

+23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-58.03%

+31.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-51.53%

+29.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

8.80%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и SIRI

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 6.22%, в то время как у Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-U.TOSIRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

10.04%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

24.00%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

35.45%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

45.17%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.87%

38.12%

+3.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и SIRI

U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		3.92%5.40%4.68%1.81%5.82%1.04%0.86%0.69%0.79%0.76%0.22%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U-U.TO и SIRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Uranium Trust Fund и Sirius XM Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.10B2.15B2.20B2.25B2.30BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.09B
(U-U.TO) Общая выручка
(SIRI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. U-U.TO значения в CAD, SIRI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

U-U.TO and SIRI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и SIRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор