PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TYLG returned 24.91%/yr vs 22.46%/yr for SPYM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 10.98%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и SPYM

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%20.57%41.56%-3.64%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-3.92%

Correlation

The correlation between TYLG and SPYM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between TYLG and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYLG и SPYM

Секторы
TYLG
SPYM

Финансовые услуги

54.4%
11.1%

Технологии

47.9%
38.5%

Энергетика

0.1%
3.2%

Промышленность

0.0%
7.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
SPYM
11.1%

Технологии

TYLG
47.9%
SPYM
38.5%

Энергетика

TYLG
0.1%
SPYM
3.2%

Промышленность

TYLG
0.0%
SPYM
7.6%

Сырьевые материалы

TYLG

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

SPYM
10.6%

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

SPYM
4.6%

Здравоохранение

TYLG

-

SPYM
8.4%

Недвижимость

TYLG

-

SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

TYLG

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

TYLG vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.39

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.27

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.44

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.17

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

14.76

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SPYM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.39

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.62

+0.85

Просадки

Сравнение просадок TYLG и SPYM

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-54.46%

+30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.90%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-18.72%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.66%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-7.15%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.91%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и SPYM

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.83%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

8.90%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

11.80%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

16.80%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

18.00%

+1.17%

Сравнение комиссий TYLG и SPYM

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и SPYM

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and SPYM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYLG has higher volatility (4.45%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs SPYM's -54.46%.

On 3-year performance, TYLG leads with 24.91% vs 22.46% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TYLG has performed better with a 24.91% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.

TYLG has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 1.00% for SPYM.

TYLG is categorized as Derivative Income, while SPYM is S&P 500. TYLG tracks Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.02% for SPYM.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор