PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLG с FIYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYLG и FIYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TYLG

1 день
-2.31%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
15.39%
С начала года
16.59%
1 год
30.83%
3 года*
20.39%
5 лет*
10 лет*

FIYY

1 день
0.04%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и FIYY


Correlation

The correlation between TYLG and FIYY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF

Доходность на риск

TYLG vs. FIYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FIYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c FIYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYLGFIYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

TYLG vs. FIYY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYLG и FIYY

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и FIYY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYLGFIYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-2.51%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-1.91%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.50%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и FIYY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYLGFIYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

4.95%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

4.95%

+14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

4.95%

+14.65%

Сравнение комиссий TYLG и FIYY

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и FIYY

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности FIYY в 1.13%


ПозицияTTM2025202420232022
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF
1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
8.32%7.66%7.24%11.89%0.51%

Часто задаваемые вопросы


TYLG and FIYY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TYLG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.

TYLG has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 1.13% for FIYY.

They also come from different issuers: Global X and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 1.07% for FIYY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и FIYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор