Сравнение TYLG с FIYY
TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. TYLG is passively managed, while FIYY is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TYLG charges 0.60%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности TYLG и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TYLG
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- 15.39%
- С начала года
- 16.59%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYLG и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 5.92% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between TYLG and FIYY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYLG vs. FIYY — Ранг доходности на риск
TYLG
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TYLG c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYLG | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYLG и FIYY
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYLG | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -2.51% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -1.91% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -1.50% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYLG | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 4.95% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 4.95% | +14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 4.95% | +14.65% |
Сравнение комиссий TYLG и FIYY
TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и FIYY
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 8.32% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
TYLG and FIYY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TYLG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
TYLG has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Global X and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для TYLG и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор