PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

TYLD и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLD и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и XTAP

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий TYLD и XTAP

TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF

Доходность на риск

TYLD vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

1.16

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

1.79

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.45

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

1.45

+6.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

9.90

+25.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.16

+1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.70

+1.79

Корреляция

Корреляция между TYLD и XTAP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и XTAP

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и XTAP

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLDXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-22.13%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-11.83%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-3.57%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.73%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и XTAP

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLDXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.99%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

2.61%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

14.34%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

14.60%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

14.60%

-12.78%