Сравнение TYG с PAXS
TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) and PAXS (PIMCO Access Income Fund) are both mutual funds - TYG is a MLPs fund actively managed by Tortoise, while PAXS is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYG returned 26.12%/yr vs 12.96%/yr for PAXS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYG и PAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYG показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у PAXS с доходностью 1.95%.
TYG
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- -1.58%
PAXS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -2.01%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYG и PAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 13.83% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | 17.63% |
PAXS PIMCO Access Income Fund | 1.95% | 12.58% | 19.51% | 9.30% | -16.66% |
Correlation
The correlation between TYG and PAXS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.32 |
The correlation between TYG and PAXS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYG vs. PAXS — Ранг доходности на риск
TYG
PAXS
Сравнение TYG c PAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и PIMCO Access Income Fund (PAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYG | PAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.76 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 1.96 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYG и PAXS
Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки PAXS в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и PAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYG | PAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.34% | -22.28% | -73.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -12.10% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | -13.40% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -3.54% | -31.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.45% | -7.50% | -21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.71% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYG и PAXS
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и PIMCO Access Income Fund (PAXS) имеют волатильность 2.59% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYG | PAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.52% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 9.62% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 12.28% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 17.29% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 17.29% | +33.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYG и PAXS
Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что меньше доходности PAXS в 12.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXS PIMCO Access Income Fund | 12.33% | 11.72% | 11.76% | 12.54% | 13.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.01% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
TYG and PAXS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYG has higher volatility (2.59%) compared to PAXS (2.52%). In terms of maximum drawdown, TYG dropped -95.34% vs PAXS's -22.28%.
PAXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYG и PAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор