Сравнение TXNU с ARMG
TXNU (Direxion Daily TXN Bull 2X ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXNU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXNU
- 1 день
- -6.57%
- 1 месяц
- -13.15%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- -59.69%
- 6 месяцев
- 294.25%
- С начала года
- 261.05%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXNU и ARMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXNU Direxion Daily TXN Bull 2X ETF | 93.57% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 155.33% |
Correlation
The correlation between TXNU and ARMG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXNU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
TXNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение TXNU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TXN Bull 2X ETF (TXNU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXNU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXNU и ARMG
Максимальная просадка TXNU за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXNU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXNU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -80.28% | +52.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -67.07% | +40.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -51.68% | +42.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXNU и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXNU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.76% | 145.63% | -29.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.76% | 144.48% | -28.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.76% | 144.48% | -28.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXNU и ARMG
Дивидендная доходность TXNU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ARMG в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.35% | 4.86% |
TXNU Direxion Daily TXN Bull 2X ETF | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXNU and ARMG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.34% for TXNU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для TXNU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор