PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

TXF.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%18.69%46.16%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий TXF.TO и HMAX.TO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.33

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.07

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.28

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

13.96

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.33

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.27

-0.58

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и HMAX.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-15.34%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-9.02%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-3.70%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.07%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.12%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и HMAX.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.26%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

8.09%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

12.51%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

11.43%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

11.43%

+11.98%