PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с FINN.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO).

TXF.TO и FINN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и FINN.NEO

2026 (YTD)202520242023
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%18.69%25.30%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%58.65%17.86%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 3.53%.

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO

Сравнение комиссий TXF.TO и FINN.NEO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common

Доходность на риск

TXF.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOFINN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.54

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.11

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.95

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

9.28

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINN.NEO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOFINN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.58

-0.89

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и FINN.NEO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и FINN.NEO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и FINN.NEO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и FINN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-25.66%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-13.04%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-4.90%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.21%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.15%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и FINN.NEO

Текущая волатильность для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) составляет 8.52%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

9.76%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

17.43%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

24.53%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

22.01%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

22.01%

+1.40%