PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWW.F с BP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TWW.F и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Taylor Wimpey PLC (TWW.F) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWW.F и BP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWW.F
Taylor Wimpey PLC
-13.33%-8.07%-6.12%57.08%-37.57%18.69%-12.52%80.68%-36.38%33.28%
BP
BP p.l.c.
36.74%9.76%-6.02%2.82%45.50%46.58%-46.15%8.22%-0.09%5.27%
Разные валюты инструментов

TWW.F торгуется в EUR, в то время как BP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TWW.F показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 36.74%. За последние 10 лет акции TWW.F уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -0.35% против 10.60% соответственно.


TWW.F

1 день
0.00%
1 месяц
-19.38%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-7.30%
1 год
-14.97%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-5.61%
10 лет*
-0.35%

BP

1 день
-1.87%
1 месяц
18.21%
С начала года
36.74%
6 месяцев
39.55%
1 год
34.92%
3 года*
10.23%
5 лет*
19.68%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Taylor Wimpey PLC

BP p.l.c.

Доходность на риск

TWW.F vs. BP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWW.F
Ранг доходности на риск TWW.F: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWW.F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWW.F: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWW.F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWW.F: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWW.F: 2525
Ранг коэф-та Мартина

BP
Ранг доходности на риск BP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWW.F c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Wimpey PLC (TWW.F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWW.FBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.10

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

1.50

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.40

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

3.56

-4.42

TWW.F vs. BP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWW.F на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BP равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWW.F и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWW.FBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.10

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.70

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.14

-0.11

Корреляция

Корреляция между TWW.F и BP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWW.F и BP

Дивидендная доходность TWW.F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BP в 4.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWW.F
Taylor Wimpey PLC
5.92%10.47%9.03%7.60%10.50%5.43%9.00%10.22%4.34%2.56%8.73%5.57%
BP
BP p.l.c.
4.28%5.64%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.66%6.37%7.63%

Просадки

Сравнение просадок TWW.F и BP

Максимальная просадка TWW.F за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки BP в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWW.F и BP.


Загрузка...

Показатели просадок


TWW.FBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.80%

-74.94%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.96%

-22.77%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.37%

-30.63%

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.96%

-63.91%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.89%

-2.49%

-39.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.03%

-25.34%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.45%

7.47%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TWW.F и BP

Taylor Wimpey PLC (TWW.F) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что TWW.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWW.FBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

8.90%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

20.30%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

31.95%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

28.25%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

31.25%

+13.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWW.F и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Wimpey PLC и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. TWW.F значения в EUR, BP значения в USD