Сравнение TWSMX с TWCGX
TWSMX (American Century Strategic Allocation: Moderate Fund) and TWCGX (American Century Growth Fund) are both mutual funds - TWSMX is a Diversified Portfolio fund managed by American Century, while TWCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWSMX returned 8.53%/yr vs 16.82%/yr for TWCGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TWSMX charges 0.70%/yr vs 0.94%/yr for TWCGX.
Доходность
Сравнение доходности TWSMX и TWCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWSMX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у TWCGX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции TWSMX уступали акциям TWCGX по среднегодовой доходности: 8.53% против 16.82% соответственно.
TWSMX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.53%
TWCGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам TWSMX и TWCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSMX American Century Strategic Allocation: Moderate Fund | 6.19% | 13.67% | 10.52% | 13.10% | -14.70% | 12.23% | 16.20% | 20.69% | -5.56% | 15.10% |
TWCGX American Century Growth Fund | 7.11% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
Correlation
The correlation between TWSMX and TWCGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1996 г. | 0.89 |
The correlation between TWSMX and TWCGX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWSMX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск
TWSMX
TWCGX
Сравнение TWSMX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Moderate Fund (TWSMX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSMX | TWCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.47 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 4.88 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSMX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TWSMX и TWCGX
Максимальная просадка TWSMX за все время составила -37.90%, что меньше максимальной просадки TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSMX и TWCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWSMX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.90% | -59.60% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -16.69% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -24.20% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -34.92% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -34.92% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.85% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -15.29% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.02% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSMX и TWCGX
Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Moderate Fund (TWSMX) составляет 2.50%, в то время как у American Century Growth Fund (TWCGX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TWSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWSMX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.92% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 12.01% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.62% | 15.79% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 21.59% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 21.31% | -9.90% |
Сравнение комиссий TWSMX и TWCGX
TWSMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TWCGX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSMX и TWCGX
Дивидендная доходность TWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности TWCGX в 16.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | 16.00% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
TWSMX American Century Strategic Allocation: Moderate Fund | 6.42% | 6.88% | 5.80% | 2.08% | 5.54% | 10.75% | 5.09% | 14.25% | 12.25% | 11.03% | 2.14% | 7.92% |
Часто задаваемые вопросы
TWSMX and TWCGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWCGX has higher volatility (3.92%) compared to TWSMX (2.50%). In terms of maximum drawdown, TWSMX dropped -37.90% vs TWCGX's -59.60%.
TWSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWSMX и TWCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор