- ISIN
- US0250854082
- CUSIP
- 025085408
- Эмитент
- American Century
- Дата выпуска
- 14 февр. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $770M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TWSMX
American Century Strategic Allocation: Moderate Fund (TWSMX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции TWSMX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,334.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Century Strategic Allocation: Moderate Fund (TWSMX) показал доход в 6.19% с начала года и 15.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWSMX составила 8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
American Century Strategic Allocation: Moderate Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TWSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TWSMX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | 1.59% | -4.83% | 4.93% | 2.28% | 0.14% | 6.19% | ||||||
| 2025 | 2.82% | -0.46% | -2.39% | 0.47% | 3.44% | 3.09% | 0.44% | 2.35% | 1.52% | 0.71% | 0.56% | 0.47% | 13.67% |
| 2024 | 0.00% | 2.45% | 2.58% | -3.28% | 2.90% | 0.67% | 2.35% | 1.99% | 1.64% | -1.93% | 4.24% | -3.23% | 10.52% |
| 2023 | 5.80% | -2.40% | 1.50% | 0.52% | -1.72% | 3.66% | 2.04% | -1.84% | -3.38% | -2.47% | 6.70% | 4.63% | 13.10% |
| 2022 | -4.10% | -1.83% | 0.16% | -5.59% | 0.49% | -6.61% | 5.63% | -3.17% | -7.29% | 4.46% | 6.23% | -2.98% | -14.70% |
| 2021 | -0.30% | 2.08% | 1.90% | 3.00% | 0.83% | 0.91% | 1.23% | 1.35% | -2.99% | 3.31% | -2.00% | 2.46% | 12.23% |
Метрики бенчмарка
American Century Strategic Allocation: Moderate Fund has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.56, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 1996.
- This fund participated in 63.66% of S&P 500 Index downside but only 63.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 63.13%
- Участие в снижении
- 63.66%
Комиссия
Комиссия TWSMX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWSMX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Strategic Allocation: Moderate Fund (TWSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TWSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.69 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 12.34 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Century Strategic Allocation: Moderate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.47 | $0.37 | $0.13 | $0.31 | $0.73 | $0.34 | $0.87 | $0.71 | $0.76 | $0.14 | $0.50 |
Дивидендный доход | 6.42% | 6.88% | 5.80% | 2.08% | 5.54% | 10.75% | 5.09% | 14.25% | 12.25% | 11.03% | 2.14% | 7.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Strategic Allocation: Moderate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Century Strategic Allocation: Moderate Fund показал максимальную просадку в 37.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка American Century Strategic Allocation: Moderate Fund составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.90%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -25.52%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.42%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 1y 3mo | 3y 9moмарт 2000 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.95%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -14.45%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 3mo | 5mo 19dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| TWSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.90% | -56.78% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -9.10% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -18.90% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -25.43% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -33.92% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.97% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -10.72% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TWSMX
Добавьте American Century Strategic Allocation: Moderate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TWSMX