PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Century Strategic Allocation: Moderate Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Century Strategic Allocation: Moderate Fund (TWSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0250854082

CUSIP

025085408

Эмитент

American Century Investments

Дата выпуска

14 февр. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TWSMX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Moderate Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Century Strategic Allocation: Moderate Fund (TWSMX) показал доход в 3.83% с начала года и 9.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWSMX составила 6.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TWSMX

С начала года

3.83%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

0.48%

1 год

9.70%

3 года

7.36%

5 лет

8.41%

10 лет

6.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TWSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.82%-0.46%-2.38%0.47%3.44%3.83%
2024-0.00%2.45%2.58%-3.28%2.90%0.67%2.35%1.99%1.64%-1.93%4.24%-3.23%10.52%
20235.80%-2.40%1.50%0.52%-1.72%3.66%2.04%-1.84%-3.38%-2.47%6.70%4.63%13.10%
2022-4.10%-1.83%0.15%-5.59%0.49%-6.61%5.63%-3.17%-7.29%4.46%6.23%-2.98%-14.70%
2021-0.30%2.08%1.90%3.00%0.83%0.91%1.23%1.35%-2.99%3.31%-2.00%2.46%12.23%
2020-0.33%-4.44%-11.02%8.51%4.81%1.96%4.34%3.68%-1.68%-1.10%8.60%3.50%16.20%
20196.23%1.95%1.28%2.68%-3.69%4.56%0.61%-0.76%1.13%1.37%1.96%1.95%20.69%
20183.64%-2.81%-0.58%-0.00%0.87%-0.36%1.74%1.00%-0.14%-5.67%0.90%-3.93%-5.56%
20171.96%1.77%0.81%1.30%1.14%0.28%1.69%0.42%1.30%1.37%1.35%0.78%15.10%
2016-3.77%-0.33%5.24%0.78%0.93%-0.06%3.22%0.15%0.52%-1.77%0.45%1.06%6.32%
2015-0.57%3.30%-0.54%0.56%0.42%-1.47%0.70%-4.47%-2.13%4.64%-0.29%-1.59%-1.74%
2014-1.94%3.68%-0.03%-0.00%1.78%1.69%-1.59%2.56%-2.26%1.75%1.45%-0.42%6.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TWSMX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TWSMX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWSMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Strategic Allocation: Moderate Fund (TWSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Century Strategic Allocation: Moderate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.92
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century Strategic Allocation: Moderate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.37$0.13$0.31$0.73$0.34$0.87$0.71$0.76$0.14$0.51$0.67

Дивидендный доход

5.48%5.80%2.08%5.56%10.75%5.09%14.26%12.25%11.04%2.14%7.93%9.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Strategic Allocation: Moderate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.29$0.37
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.27$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.69$0.73
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.32$0.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.81$0.87
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.66$0.71
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.70$0.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.49$0.51
2014$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.62$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Century Strategic Allocation: Moderate Fund показал максимальную просадку в 37.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка American Century Strategic Allocation: Moderate Fund составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.9%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.805
-25.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-24%27 мар. 2000 г.6359 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.941
-21.95%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.36428 мар. 2024 г.599
-14.45%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.646 янв. 1999 г.122
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...