Сравнение TWSCX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSCX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSCX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | -2.24% | 10.44% | 7.78% | 10.62% | -13.03% | 9.35% | 13.35% | 16.16% | -4.09% | 10.81% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSCX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TWSCX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.86% против 10.54% соответственно.
TWSCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.86%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSCX и TSAIX
TWSCX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
TWSCX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
TWSCX
TSAIX
Сравнение TWSCX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSCX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 4.80 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.92 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TWSCX и TSAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSCX и TSAIX
Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | 5.25% | 5.46% | 7.14% | 2.47% | 4.82% | 8.78% | 3.98% | 8.65% | 8.09% | 6.18% | 2.76% | 6.24% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок TWSCX и TSAIX
Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -34.58% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -11.72% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -28.28% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -34.58% | +15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -10.28% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -4.96% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.77% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSCX и TSAIX
Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) составляет 2.70%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.29% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 9.81% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 17.09% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 16.15% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 17.59% | -9.07% |