Сравнение TWSCX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSCX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSCX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | -1.00% | 10.44% | 7.78% | 10.62% | -13.03% | 9.35% | 13.35% | 16.16% | -4.09% | 10.81% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSCX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TWSCX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 3.00% соответственно.
TWSCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.99%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSCX и SCLAX
TWSCX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
TWSCX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
TWSCX
SCLAX
Сравнение TWSCX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSCX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.96 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.75 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.24 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 9.02 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSCX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.96 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.01 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TWSCX и SCLAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSCX и SCLAX
Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | 5.19% | 5.46% | 7.14% | 2.47% | 4.82% | 8.78% | 3.98% | 8.65% | 8.09% | 6.18% | 2.76% | 6.24% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок TWSCX и SCLAX
Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSCX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -5.59% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -2.32% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -5.59% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -5.59% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.84% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.15% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.58% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSCX и SCLAX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSCX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.19% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 2.01% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 2.66% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 3.07% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 2.75% | +5.78% |