Сравнение TWSCX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSCX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSCX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | -2.24% | 10.44% | 7.78% | 10.62% | -13.03% | 9.35% | 13.35% | 16.16% | -4.09% | 10.81% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSCX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции TWSCX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.86% против 8.45% соответственно.
TWSCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.86%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSCX и PMAIX
TWSCX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
TWSCX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
TWSCX
PMAIX
Сравнение TWSCX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSCX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.39 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.02 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.32 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 10.88 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.39 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.12 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TWSCX и PMAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSCX и PMAIX
Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSCX American Century Strategic Allocation: Conservative Fund | 5.25% | 5.46% | 7.14% | 2.47% | 4.82% | 8.78% | 3.98% | 8.65% | 8.09% | 6.18% | 2.76% | 6.24% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок TWSCX и PMAIX
Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -24.12% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -7.06% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -13.97% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -24.12% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -3.62% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.68% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.51% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSCX и PMAIX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.19% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 4.15% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 7.19% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 7.20% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 7.58% | +0.94% |