PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSCX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSCX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSCX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSCX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund		-1.00%10.44%7.78%10.62%-13.03%9.35%13.35%16.16%-4.09%10.81%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, TWSCX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TWSCX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.50% соответственно.

TWSCX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.05%
1 год
8.49%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.99%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Conservative Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с TWSCX:
TWSCX с AMDTWSCX с PRPFXTWSCX с CSTAXTWSCX с BULIXTWSCX с PALDXTWSCX с SICIXTWSCX с ACFOX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с SACAXNWQIX с FGTIX

Сравнение комиссий TWSCX и NWQIX

TWSCX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

TWSCX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSCX
Ранг доходности на риск TWSCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSCX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSCX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSCXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.69

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.72

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.59

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.30

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

13.39

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSCX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSCX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSCX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSCXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.69

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между TWSCX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSCX и NWQIX

Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund		5.19%5.46%7.14%2.47%4.82%8.78%3.98%8.65%8.09%6.18%2.76%6.24%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок TWSCX и NWQIX

Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSCXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-23.89%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-3.75%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-17.75%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-23.89%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.82%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.03%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.92%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSCX и NWQIX

American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSCXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

1.97%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

2.98%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

4.54%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

5.66%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

6.32%

+2.21%