PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSCX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSCX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSCX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSCX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund		-2.24%10.44%7.78%10.62%-13.03%9.35%13.35%16.16%-4.09%10.81%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, TWSCX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции TWSCX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.86% против 8.27% соответственно.

TWSCX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.04%
1 год
7.32%
3 года*
7.34%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.86%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Conservative Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с TWSCX:
TWSCX с AMDTWSCX с PRPFXTWSCX с CSTAXTWSCX с BULIXTWSCX с BWBIXTWSCX с FRGAXTWSCX с PALDX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий TWSCX и IOEZX

TWSCX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund

Доходность на риск

TWSCX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSCX
Ранг доходности на риск TWSCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSCX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSCXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.84

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.69

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSCX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSCX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSCX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSCXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.39

+0.31

Корреляция

Корреляция между TWSCX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSCX и IOEZX

Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund		5.25%5.46%7.14%2.47%4.82%8.78%3.98%8.65%8.09%6.18%2.76%6.24%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TWSCX и IOEZX

Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSCXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-56.15%

+30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-11.71%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-21.47%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-38.12%

+18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-4.99%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.64%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.84%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSCX и IOEZX

Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) составляет 2.70%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSCXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.25%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

8.69%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

15.56%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

13.90%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

16.44%

-7.92%