PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWQZX с TADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWQZX с TADAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWQZX (Transamerica Large Cap Value Fund) and TADAX (Transamerica US Growth) are both mutual funds - TWQZX is a Large Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while TADAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TWQZX returned 11.43%/yr vs 16.70%/yr for TADAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWQZX charges 0.61%/yr vs 1.02%/yr for TADAX.

Доходность

Сравнение доходности TWQZX и TADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) и Transamerica US Growth (TADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWQZX показывает доходность 8.76%, а TADAX немного выше – 8.89%. За последние 10 лет акции TWQZX уступали акциям TADAX по среднегодовой доходности: 11.43% против 16.70% соответственно.

TWQZX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.52%
С начала года
8.76%
6 месяцев
11.22%
1 год
29.66%
3 года*
20.51%
5 лет*
12.33%
10 лет*
11.43%

TADAX

1 день
-1.14%
1 месяц
6.04%
С начала года
8.89%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.57%
3 года*
23.33%
5 лет*
12.66%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWQZX и TADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWQZX
Transamerica Large Cap Value Fund		8.76%23.94%17.19%13.20%-7.13%31.23%1.29%18.09%-10.40%12.48%
TADAX
Transamerica US Growth		8.89%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%28.71%

Correlation

The correlation between TWQZX and TADAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2010 г.

0.75

The correlation between TWQZX and TADAX shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Cap Value Fund

Transamerica US Growth

Часто сравнивают с TWQZX:
TWQZX с TLOFXTWQZX с ACTIXTWQZX с THYIXTWQZX с ACIIXTWQZX с TISVXTWQZX с EMTIXTWQZX с LEXCX
Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с IBALXTADAX с VTSAXTADAX с VWUAXTADAX с SPMOTADAX с SPYTADAX с SCHG

Доходность на риск

TWQZX vs. TADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWQZX
Ранг доходности на риск TWQZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWQZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWQZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWQZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWQZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWQZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWQZX c TADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWQZXTADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.64

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.25

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.67

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

5.71

+11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWQZX vs. TADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWQZX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа TADAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWQZX и TADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWQZXTADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.64

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TWQZX и TADAX

Максимальная просадка TWQZX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWQZX и TADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWQZXTADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-39.29%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-16.48%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

-24.04%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-39.29%

+20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-39.29%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.36%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.40%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

4.80%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TWQZX и TADAX

Текущая волатильность для Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) составляет 3.14%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что TWQZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWQZXTADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.31%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

12.72%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

16.75%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

23.14%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

21.94%

-3.69%

Сравнение комиссий TWQZX и TADAX

TWQZX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWQZX и TADAX

Дивидендная доходность TWQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности TADAX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TADAX
Transamerica US Growth		4.22%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%
TWQZX
Transamerica Large Cap Value Fund		3.66%4.01%3.06%8.74%7.07%2.41%1.97%4.88%13.02%13.17%9.91%13.44%

Часто задаваемые вопросы

TWQZX and TADAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TADAX has higher volatility (4.31%) compared to TWQZX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TWQZX dropped -42.44% vs TADAX's -39.29%.

TWQZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWQZX и TADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор