Сравнение TWOX с QB
TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. TWOX is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, TWOX returned 14.95% vs 15.92% for QB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWOX charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности TWOX и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWOX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 9.26%.
TWOX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWOX и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 2.52% | 12.12% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.26% | 6.10% |
Correlation
The correlation between TWOX and QB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWOX vs. QB — Ранг доходности на риск
TWOX
QB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TWOX c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWOX | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWOX и QB
Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWOX | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -3.47% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -3.47% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.42% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TWOX и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWOX | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 6.83% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 6.83% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 6.83% | +9.59% |
Сравнение комиссий TWOX и QB
TWOX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWOX и QB
Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QB в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.80% | 0.48% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TWOX and QB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, QB leads with 15.92% vs 14.95% for TWOX. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 15.92% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.55% for TWOX.
They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for TWOX and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для TWOX и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор