PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWMIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWMIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

TWMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWMIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		4.51%35.27%11.44%5.43%-28.14%-6.04%25.13%21.94%-19.14%44.66%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWMIX показывает доходность 4.51%, а FERGX немного ниже – 4.37%.

TWMIX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.98%
С начала года
4.51%
6 месяцев
9.51%
1 год
39.99%
3 года*
17.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
7.73%

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с QGROTWMIX с FDGTWMIX с ACFOXTWMIX с CGIETWMIX с JLGMXTWMIX с SPYTWMIX с BCHYX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий TWMIX и FERGX

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

TWMIX
American Century Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

TWMIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.89

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.49

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.54

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

9.95

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.89

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между TWMIX и FERGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и FERGX

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FERGX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		1.10%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и FERGX

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWMIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.57%

-39.27%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.32%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-37.18%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-9.63%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-14.56%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.40%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и FERGX

American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWMIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

8.61%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

13.68%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

17.95%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

16.84%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.85%

+1.04%