PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWMIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWMIX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

TWMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWMIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		4.51%35.27%11.44%5.43%-28.14%-6.04%25.13%21.94%-19.14%45.85%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции TWMIX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.92% соответственно.

TWMIX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.98%
С начала года
4.51%
6 месяцев
9.51%
1 год
39.99%
3 года*
17.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
7.73%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с QGROTWMIX с FDGTWMIX с ACFOXTWMIX с CGIETWMIX с JLGMXTWMIX с SPYTWMIX с BCHYX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий TWMIX и EFEIX

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund

Доходность на риск

TWMIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.20

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.62

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.24

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

4.25

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.20

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между TWMIX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и EFEIX

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		1.10%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и EFEIX

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWMIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.57%

-40.50%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.62%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-20.83%

-22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-40.50%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-9.90%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-12.38%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и EFEIX

American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWMIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

6.55%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

8.95%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

12.38%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

9.72%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

10.94%

+7.95%