PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWMIX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWMIX с COBYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

TWMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWMIX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		6.54%35.27%11.44%5.43%-28.14%-6.04%25.13%21.94%-19.14%45.85%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.98%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции TWMIX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 7.93% против 4.02% соответственно.

TWMIX

1 день
1.93%
1 месяц
-1.56%
С начала года
6.54%
6 месяцев
10.78%
1 год
42.82%
3 года*
18.22%
5 лет*
2.27%
10 лет*
7.93%

COBYX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.71%
С начала года
3.98%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.35%
3 года*
7.40%
5 лет*
7.92%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с QGROTWMIX с FDGTWMIX с ACFOXTWMIX с CGIETWMIX с JLGMXTWMIX с SPYTWMIX с BCHYX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYXCOBYX с DEMIX

Сравнение комиссий TWMIX и COBYX

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund

Доходность на риск

TWMIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.59

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.89

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.30

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

3.87

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.59

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Корреляция

Корреляция между TWMIX и COBYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и COBYX

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности COBYX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		1.07%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.13%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и COBYX

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWMIXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.57%

-34.18%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-8.95%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-17.10%

-26.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-34.18%

-13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.33%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-6.86%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.01%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и COBYX

American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWMIXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

4.80%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

8.46%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

14.51%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

13.98%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

13.55%

+5.35%