PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCIX с ASDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCIX с ASDVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWCIX (American Century Select Fund) and ASDVX (American Century Short Duration Strategic Income Fund) are both mutual funds - TWCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while ASDVX is a Short-Term Bond fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWCIX returned 16.94%/yr vs 3.06%/yr for ASDVX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TWCIX charges 0.94%/yr vs 0.53%/yr for ASDVX.

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и ASDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у ASDVX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции TWCIX превзошли акции ASDVX по среднегодовой доходности: 16.94% против 3.06% соответственно.

TWCIX

1 день
-0.34%
1 месяц
5.18%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.46%
1 год
28.26%
3 года*
21.44%
5 лет*
13.60%
10 лет*
16.94%

ASDVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.11%
3 года*
5.78%
5 лет*
2.45%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCIX и ASDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCIX
American Century Select Fund		8.87%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		1.19%6.30%5.60%5.78%-6.48%1.86%5.47%5.23%0.27%2.81%

Correlation

The correlation between TWCIX and ASDVX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2014 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select Fund

American Century Short Duration Strategic Income Fund

Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с VUGTWCIX с SPYTWCIX с QQQTWCIX с VOOTWCIX с SCHG
Часто сравнивают с ASDVX:
ASDVX с FXAIXASDVX с TWCUXASDVX с BIGRXASDVX с DFCFXASDVX с ACFOXASDVX с GPARXASDVX с DBLSX

Доходность на риск

TWCIX vs. ASDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ASDVX
Ранг доходности на риск ASDVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCIX c ASDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCIXASDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.49

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.98

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.59

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

16.03

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCIX vs. ASDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASDVX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и ASDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCIXASDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.49

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.05

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.41

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.19

-0.60

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и ASDVX

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки ASDVX в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и ASDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCIXASDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-8.41%

-48.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-1.43%

-13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-1.43%

-22.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-8.41%

-22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

-8.41%

-22.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-1.23%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

0.32%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и ASDVX

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income Fund (ASDVX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCIXASDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.57%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

1.47%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

2.07%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

2.36%

+19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

2.18%

+18.85%

Сравнение комиссий TWCIX и ASDVX

TWCIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ASDVX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCIX и ASDVX

Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности ASDVX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDVX
American Century Short Duration Strategic Income Fund		4.78%4.86%5.09%4.78%2.42%3.20%2.59%2.86%2.84%2.36%2.72%3.50%
TWCIX
American Century Select Fund		9.22%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Часто задаваемые вопросы

TWCIX and ASDVX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWCIX has higher volatility (3.60%) compared to ASDVX (0.57%). In terms of maximum drawdown, TWCIX dropped -57.31% vs ASDVX's -8.41%.

ASDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCIX и ASDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор