Сравнение TWAAX с AAUTX
TWAAX (Thrivent International Allocation Fund) and AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund) are both mutual funds - TWAAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thrivent, while AAUTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, TWAAX returned 7.98%/yr vs 12.76%/yr for AAUTX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWAAX charges 1.20%/yr vs 0.86%/yr for AAUTX.
Доходность
Сравнение доходности TWAAX и AAUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWAAX показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у AAUTX с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции TWAAX уступали акциям AAUTX по среднегодовой доходности: 7.98% против 12.76% соответственно.
TWAAX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 7.98%
AAUTX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение доходности по годам TWAAX и AAUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWAAX Thrivent International Allocation Fund | 14.32% | 30.28% | 3.86% | 17.51% | -18.59% | 13.88% | 3.38% | 19.95% | -15.80% | 21.50% |
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 12.74% | 19.31% | 21.28% | 12.63% | -4.89% | 31.65% | 4.31% | 23.66% | -8.82% | 12.59% |
Correlation
The correlation between TWAAX and AAUTX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between TWAAX and AAUTX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWAAX vs. AAUTX — Ранг доходности на риск
TWAAX
AAUTX
Сравнение TWAAX c AAUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent International Allocation Fund (TWAAX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWAAX | AAUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.71 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 18.22 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWAAX | AAUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.82 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TWAAX и AAUTX
Максимальная просадка TWAAX за все время составила -54.24%, примерно равная максимальной просадке AAUTX в -54.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWAAX и AAUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWAAX | AAUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -54.34% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -6.48% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -14.85% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -18.71% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -38.88% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.41% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -7.99% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.67% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWAAX и AAUTX
Thrivent International Allocation Fund (TWAAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TWAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWAAX | AAUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.45% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 7.98% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 10.82% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.85% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.78% | -1.74% |
Сравнение комиссий TWAAX и AAUTX
TWAAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AAUTX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWAAX и AAUTX
Дивидендная доходность TWAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности AAUTX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 4.69% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% |
TWAAX Thrivent International Allocation Fund | 5.76% | 6.59% | 2.66% | 2.72% | 1.72% | 9.19% | 1.25% | 2.15% | 5.56% | 2.08% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
TWAAX and AAUTX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWAAX has higher volatility (5.19%) compared to AAUTX (2.45%). In terms of maximum drawdown, TWAAX dropped -54.24% vs AAUTX's -54.34%.
AAUTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWAAX и AAUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор