PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TVTX с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVTX с PSCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TVTX (Travere Therapeutics, Inc.) is a stock, while PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Over the past 10 years, TVTX returned 12.13%/yr vs -2.42%/yr for PSCE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVTX и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVTX показывает доходность 44.67%, что значительно выше, чем у PSCE с доходностью 32.92%. За последние 10 лет акции TVTX превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 12.13% против -2.42% соответственно.

TVTX

1 день
-2.57%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
94.65%
С начала года
44.67%
1 год
231.81%
3 года*
51.59%
5 лет*
32.03%
10 лет*
12.13%

PSCE

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
22.03%
С начала года
32.92%
1 год
48.59%
3 года*
6.63%
5 лет*
12.95%
10 лет*
-2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVTX и PSCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVTX
Travere Therapeutics, Inc.		44.67%119.35%93.77%-57.25%-32.25%13.89%91.94%-37.25%7.40%11.30%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		32.92%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%

Correlation

The correlation between TVTX and PSCE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.19

The correlation between TVTX and PSCE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Travere Therapeutics, Inc.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с TVTX:
TVTX с TGTXTVTX с ECOTVTX с BLNDTVTX с ATRATVTX с ADITVTX с INDVTVTX с AMD
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY

Доходность на риск

TVTX vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVTX
Ранг доходности на риск TVTX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVTX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVTX c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVTXPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
1.79

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.36

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

3.02

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

9.37

+6.79

TVTX vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVTX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа PSCE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVTX и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVTX и PSCE

Максимальная просадка TVTX за все время составила -85.43%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVTX и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVTXPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.43%

-96.21%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.49%

-16.17%

-17.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.51%

-44.57%

-24.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.12%

-45.42%

-37.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.64%

-90.70%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-76.38%

+70.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.82%

-58.94%

+18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

5.20%

+9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TVTX и PSCE

Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеют волатильность 7.54% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVTXPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.64%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.91%

19.71%

+27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.11%

27.26%

+43.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.33%

37.16%

+29.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.35%

43.03%

+15.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVTX и PSCE

TVTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.27%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
TVTX
Travere Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVTX and PSCE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (7.64%) compared to TVTX (7.54%). In terms of maximum drawdown, TVTX dropped -85.43% vs PSCE's -96.21%.

TVTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVTX и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор