PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVSMOTOR.NS с SMFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVSMOTOR.NS с SMFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVSMOTOR.NS (TVS Motor Company Limited) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. TVSMOTOR.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TVSMOTOR.NS returned 28.31%/yr vs 22.22%/yr for SMFG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVSMOTOR.NS и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в TVS Motor Company Limited (TVSMOTOR.NS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVSMOTOR.NS торгуется в INR, в то время как SMFG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMFG были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVSMOTOR.NS показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции TVSMOTOR.NS превзошли акции SMFG по среднегодовой доходности: 28.31% против 22.22% соответственно.

TVSMOTOR.NS

1 день
1.43%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.00%
1 год
23.95%
3 года*
37.94%
5 лет*
40.75%
10 лет*
28.31%

SMFG

1 день
-2.64%
1 месяц
6.03%
С начала года
26.62%
6 месяцев
29.00%
1 год
71.65%
3 года*
51.68%
5 лет*
36.16%
10 лет*
22.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVSMOTOR.NS и SMFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVSMOTOR.NS
TVS Motor Company Limited		-9.29%57.74%17.23%87.84%74.68%29.35%5.15%-18.01%-25.69%116.18%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		26.62%44.62%59.59%26.50%34.78%12.24%-8.76%22.50%-15.17%10.62%

Correlation

The correlation between TVSMOTOR.NS and SMFG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between TVSMOTOR.NS and SMFG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TVS Motor Company Limited

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с TVSMOTOR.NS:
TVSMOTOR.NS с HEROMOTOCO.NSTVSMOTOR.NS с BAJAJHLDNG.NSTVSMOTOR.NS с INDIANB.NSTVSMOTOR.NS с INDHOTEL.NSTVSMOTOR.NS с NESTLEIND.NSTVSMOTOR.NS с PFC.NSTVSMOTOR.NS с COST
Часто сравнивают с SMFG:
SMFG с MUFGSMFG с MFGSMFG с BAJAJHLDNG.NSSMFG с TXTSMFG с BTO.TOSMFG с XLFSMFG с JEPI

Доходность на риск

TVSMOTOR.NS vs. SMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVSMOTOR.NS
Ранг доходности на риск TVSMOTOR.NS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVSMOTOR.NS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVSMOTOR.NS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVSMOTOR.NS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVSMOTOR.NS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVSMOTOR.NS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг доходности на риск SMFG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMFG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVSMOTOR.NS c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TVS Motor Company Limited (TVSMOTOR.NS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVSMOTOR.NSSMFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.59

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.42

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.99

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

12.31

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVSMOTOR.NS vs. SMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVSMOTOR.NS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SMFG равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVSMOTOR.NS и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVSMOTOR.NSSMFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.59

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

1.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.27

+0.35

Просадки

Сравнение просадок TVSMOTOR.NS и SMFG

Максимальная просадка TVSMOTOR.NS за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки SMFG в -66.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVSMOTOR.NS и SMFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVSMOTOR.NSSMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.17%

-66.72%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-18.07%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-25.72%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-25.72%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.33%

-39.70%

-27.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.69%

-2.64%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.13%

-23.73%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

5.84%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TVSMOTOR.NS и SMFG

TVS Motor Company Limited (TVSMOTOR.NS) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеют волатильность 8.63% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVSMOTOR.NSSMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

8.70%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

20.85%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

27.83%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

28.32%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

26.37%

+5.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVSMOTOR.NS и SMFG

Дивидендная доходность TVSMOTOR.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SMFG в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.30%2.84%2.82%3.67%2.12%0.00%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%
TVSMOTOR.NS
TVS Motor Company Limited		0.36%0.27%0.34%0.25%0.35%0.56%0.72%0.30%0.60%0.42%1.04%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVSMOTOR.NS и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TVS Motor Company Limited и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TVSMOTOR.NS значения в INR, SMFG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

TVSMOTOR.NS and SMFG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVSMOTOR.NS и SMFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор