PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVSMOTOR.NS с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVSMOTOR.NS с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVSMOTOR.NS (TVS Motor Company Limited) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TVSMOTOR.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TVSMOTOR.NS returned 28.31%/yr vs 26.77%/yr for COST. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TVSMOTOR.NS и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в TVS Motor Company Limited (TVSMOTOR.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVSMOTOR.NS торгуется в INR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVSMOTOR.NS показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции TVSMOTOR.NS превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 28.31% против 26.77% соответственно.

TVSMOTOR.NS

1 день
1.43%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.00%
1 год
23.95%
3 года*
37.94%
5 лет*
40.75%
10 лет*
28.31%

COST

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.05%
С начала года
19.44%
6 месяцев
15.04%
1 год
6.98%
3 года*
31.15%
5 лет*
28.05%
10 лет*
26.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVSMOTOR.NS и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVSMOTOR.NS
TVS Motor Company Limited		-9.29%57.74%17.23%87.84%74.68%29.35%5.15%-18.01%-25.69%116.18%
COST
Costco Wholesale Corporation		19.44%-0.87%43.85%50.03%-10.35%54.84%36.00%49.40%20.61%14.77%

Correlation

The correlation between TVSMOTOR.NS and COST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.01

The correlation between TVSMOTOR.NS and COST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TVS Motor Company Limited

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с TVSMOTOR.NS:
TVSMOTOR.NS с HEROMOTOCO.NSTVSMOTOR.NS с BAJAJHLDNG.NSTVSMOTOR.NS с INDIANB.NSTVSMOTOR.NS с SMFGTVSMOTOR.NS с INDHOTEL.NSTVSMOTOR.NS с NESTLEIND.NSTVSMOTOR.NS с PFC.NS
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

TVSMOTOR.NS vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVSMOTOR.NS
Ранг доходности на риск TVSMOTOR.NS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVSMOTOR.NS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVSMOTOR.NS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVSMOTOR.NS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVSMOTOR.NS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVSMOTOR.NS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVSMOTOR.NS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TVS Motor Company Limited (TVSMOTOR.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVSMOTOR.NSCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.36

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.63

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.47

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

1.35

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVSMOTOR.NS vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVSMOTOR.NS на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVSMOTOR.NS и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVSMOTOR.NSCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.36

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

1.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.24

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.04

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TVSMOTOR.NS и COST

Максимальная просадка TVSMOTOR.NS за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки COST в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVSMOTOR.NS и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVSMOTOR.NSCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.17%

-37.89%

-53.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-14.92%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-18.17%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-29.68%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.33%

-29.68%

-37.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.69%

-12.65%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.13%

-6.88%

-21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

5.20%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TVSMOTOR.NS и COST

TVS Motor Company Limited (TVSMOTOR.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 8.63% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVSMOTOR.NSCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

8.92%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

15.80%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

20.07%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

22.58%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

21.74%

+9.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVSMOTOR.NS и COST

Дивидендная доходность TVSMOTOR.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
TVSMOTOR.NS
TVS Motor Company Limited		0.36%0.27%0.34%0.25%0.35%0.56%0.72%0.30%0.60%0.42%1.04%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVSMOTOR.NS и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TVS Motor Company Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TVSMOTOR.NS значения в INR, COST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

TVSMOTOR.NS and COST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVSMOTOR.NS и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор