Сравнение TVRIX с APGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX).
TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TVRIX и APGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVRIX и APGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z | -9.67% | 13.26% | 25.47% | 35.12% | -28.74% | 29.00% | 34.47% | 34.24% | 2.30% | 31.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 8.72% против 14.92% соответственно.
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
APGZX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVRIX и APGZX
TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.
Доходность на риск
TVRIX vs. APGZX — Ранг доходности на риск
TVRIX
APGZX
Сравнение TVRIX c APGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVRIX | APGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.77 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 2.96 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVRIX | APGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TVRIX и APGZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVRIX и APGZX
Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности APGZX в 10.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% |
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z | 10.81% | 9.77% | 6.62% | 1.69% | 0.87% | 7.19% | 2.60% | 3.49% | 9.11% | 3.78% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок TVRIX и APGZX
Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и APGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVRIX | APGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -33.87% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -15.21% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -33.87% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -33.87% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -12.21% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -6.08% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.97% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVRIX и APGZX
Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVRIX | APGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.50% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 11.37% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 20.18% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 20.18% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 19.63% | -1.83% |