PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVLYX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVLYX с AVERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Value Fund (TVLYX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

TVLYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 10 сент. 1998 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TVLYX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Value Fund (TVLYX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVLYX и AVERX

2026 (YTD)2025
TVLYX
Touchstone Value Fund		-0.56%18.08%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		17.22%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, TVLYX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 17.22%.

TVLYX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.30%
1 год
11.64%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.54%

AVERX

1 день
-2.30%
1 месяц
-6.78%
С начала года
17.22%
6 месяцев
16.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с TVLYX:
TVLYX с JLGMXTVLYX с TEGAXTVLYX с TMCPXTVLYX с RIDAXTVLYX с SENCXTVLYX с TSDOXTVLYX с ACTIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с FDETX

Сравнение комиссий TVLYX и AVERX

TVLYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
TVLYX
Touchstone Value Fund

Доходность на риск

TVLYX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVLYX
Ранг доходности на риск TVLYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVLYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVLYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVLYX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVLYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVLYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVLYX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Value Fund (TVLYX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVLYXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVLYX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVLYXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.00

-0.80

Корреляция

Корреляция между TVLYX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVLYX и AVERX

Дивидендная доходность TVLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности AVERX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVLYX
Touchstone Value Fund		13.92%13.90%8.65%2.35%7.51%8.66%3.18%11.69%15.18%9.32%2.37%9.27%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.35%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVLYX и AVERX

Максимальная просадка TVLYX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVLYX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVLYXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-11.33%

-69.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-8.81%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.87%

-5.40%

-20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TVLYX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVLYXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

19.25%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

19.25%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.25%

-0.18%