Сравнение TVIIX с TITIX
TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) and TITIX (TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund) are both mutual funds - TVIIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TITIX is a Municipal Bonds fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TVIIX returned 12.78%/yr vs 1.80%/yr for TITIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TVIIX charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for TITIX.
Доходность
Сравнение доходности TVIIX и TITIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVIIX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у TITIX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции TVIIX превзошли акции TITIX по среднегодовой доходности: 12.78% против 1.80% соответственно.
TVIIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.78%
TITIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам TVIIX и TITIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 11.69% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
TITIX TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund | 0.88% | 5.06% | 0.81% | 5.84% | -9.42% | 1.31% | 4.31% | 8.42% | 1.43% | 4.93% |
Correlation
The correlation between TVIIX and TITIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г. | 0.01 |
Over the past year, TVIIX and TITIX have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVIIX vs. TITIX — Ранг доходности на риск
TVIIX
TITIX
Сравнение TVIIX c TITIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVIIX | TITIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.65 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.00 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 6.32 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVIIX и TITIX
Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки TITIX в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и TITIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVIIX | TITIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -14.71% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -3.01% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -4.82% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -14.71% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -14.71% | -17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.99% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -2.45% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.95% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVIIX и TITIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TITIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVIIX | TITIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 0.64% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 1.84% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 2.43% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 3.54% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 3.82% | +12.16% |
Сравнение комиссий TVIIX и TITIX
TVIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TITIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVIIX и TITIX
Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности TITIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITIX TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund | 3.30% | 3.54% | 3.17% | 2.24% | 2.08% | 2.80% | 2.53% | 3.22% | 2.46% | 2.27% | 3.94% | 4.54% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.34% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
TVIIX and TITIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TVIIX has higher volatility (4.96%) compared to TITIX (0.64%). In terms of maximum drawdown, TVIIX dropped -32.04% vs TITIX's -14.71%.
TITIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVIIX и TITIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор