Сравнение TUSI с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
TUSI и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TUSI и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUSI и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 0.94% | 5.09% | 6.51% | 4.97% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TUSI показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
TUSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUSI и DCRE
TUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
TUSI vs. DCRE — Ранг доходности на риск
TUSI
DCRE
Сравнение TUSI c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSI | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.56 | 3.61 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.51 | 5.69 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.82 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.16 | 7.37 | +4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.38 | 28.55 | +29.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | 3.61 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.75 | 3.98 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между TUSI и DCRE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSI и DCRE
Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.67% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUSI и DCRE
Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUSI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -0.84% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.68% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.10% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.18% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSI и DCRE
Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) составляет 0.23%, в то время как у DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что TUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUSI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.43% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 0.75% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 1.39% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.59% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.59% | -0.64% |