PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSA с SIXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).

TUSA и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TUSA и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.34%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%43.04%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		5.80%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 5.80%.

TUSA

1 день
0.27%
1 месяц
-2.68%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.36%
1 год
19.40%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.06%

SIXL

1 день
0.83%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.86%
1 год
3.30%
3 года*
7.58%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с EPU
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с MOOSIXL с FNX

Сравнение комиссий TUSA и SIXL

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Доходность на риск

TUSA vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSASIXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.27

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.46

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.42

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

1.33

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSASIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.27

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.67

-0.35

Корреляция

Корреляция между TUSA и SIXL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и SIXL

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SIXL в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.34%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и SIXL

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и SIXL.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSASIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-16.08%

-40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.85%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-16.08%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-3.87%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-4.60%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.69%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и SIXL

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.79%, в то время как у ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSASIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.21%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

6.79%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

12.16%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

12.14%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

12.64%

+7.49%