PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUSA с LST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с LST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TUSA is passively managed, while LST is actively managed. Over the past year, TUSA returned 22.63% vs 27.12% for LST. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for LST.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и LST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у LST с доходностью 13.95%.

TUSA

1 день
2.03%
1 месяц
4.86%
6 месяцев
7.42%
С начала года
13.28%
1 год
22.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.09%

LST

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
9.44%
С начала года
13.95%
1 год
27.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и LST

2026 (YTD)2025
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		13.28%9.64%
LST
Leuthold Select Industries ETF		13.95%15.31%

Correlation

The correlation between TUSA and LST is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г.

0.55

The correlation between TUSA and LST has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Leuthold Select Industries ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CSDTUSA с CTEFTUSA с MOOTUSA с QQQTUSA с EPU
Часто сравнивают с LST:
LST с SRHQLST с FLDZLST с VFMOLST с FTDSLST с XJHLST с IMCBLST с CTEF

Доходность на риск

TUSA vs. LST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LST
Ранг доходности на риск LST: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LST: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LST: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LST: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LST: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c LST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSALSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.82

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.59

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.51

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

10.09

-1.30

TUSA vs. LST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LST равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и LST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSA и LST

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и LST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSALSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-19.47%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.85%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.17%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-2.84%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.70%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и LST

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Leuthold Select Industries ETF (LST) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSALSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.33%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

12.39%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

14.94%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.76%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

17.76%

+2.28%

Сравнение комиссий TUSA и LST

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LST в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и LST

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности LST в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LST
Leuthold Select Industries ETF		1.18%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.55%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and LST have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.66%) compared to LST (3.33%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs LST's -19.47%.

On 1-year performance, LST leads with 27.12% vs 22.63% for TUSA. On fees, LST is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LST has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LST has performed better with a 27.12% return vs 22.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LST is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.18% for LST.

They also come from different issuers: First Trust and Leuthold Group. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.65% for LST.

LST currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и LST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор