PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TULV.TO с ZLH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TULV.TO с ZLH.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TULV.TO (TD Q U.S. Low Volatility ETF) and ZLH.TO (BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TULV.TO returned 8.57%/yr vs 6.47%/yr for ZLH.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TULV.TO charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZLH.TO.

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и ZLH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ZLH.TO с доходностью 8.99%.

TULV.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
3.67%
С начала года
6.53%
1 год
10.60%
3 года*
11.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

ZLH.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
6.09%
С начала года
8.99%
1 год
8.78%
3 года*
8.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TULV.TO и ZLH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		6.53%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%1.09%
ZLH.TO
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF		8.99%5.90%10.95%-2.11%0.20%22.07%8.04%

Correlation

The correlation between TULV.TO and ZLH.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.48

Over the past year, TULV.TO and ZLH.TO have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TULV.TO и ZLH.TO

Секторы
TULV.TO
ZLH.TO

Потребительский защитный сектор

24.9%
12.4%

Здравоохранение

20.2%
17.8%

Коммунальные услуги

17.0%
20.7%

Финансовые услуги

12.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.4%
3.0%

Технологии

9.8%
18.7%

Промышленность

3.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

0.6%
3.2%

Недвижимость

0.1%
3.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

TULV.TO
24.9%
ZLH.TO
12.4%

Здравоохранение

TULV.TO
20.2%
ZLH.TO
17.8%

Коммунальные услуги

TULV.TO
17.0%
ZLH.TO
20.7%

Финансовые услуги

TULV.TO
12.6%
ZLH.TO
11.7%

Коммуникационные услуги

TULV.TO
11.4%
ZLH.TO
3.0%

Технологии

TULV.TO
9.8%
ZLH.TO
18.7%

Промышленность

TULV.TO
3.4%
ZLH.TO
6.3%

Потребительский циклический сектор

TULV.TO
0.6%
ZLH.TO
3.2%

Недвижимость

TULV.TO
0.1%
ZLH.TO
3.4%

Сырьевые материалы

TULV.TO

-

ZLH.TO
2.2%

Энергетика

TULV.TO

-

ZLH.TO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с XUU.TOTULV.TO с HULC.TO
Часто сравнивают с ZLH.TO:
ZLH.TO с ESGY.TOZLH.TO с ZLU.TOZLH.TO с XTOT.TOZLH.TO с TPU.TOZLH.TO с XMS.TOZLH.TO с SMVP.TOZLH.TO с FLUS.TO

Доходность на риск

TULV.TO vs. ZLH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZLH.TO
Ранг доходности на риск ZLH.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLH.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLH.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLH.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLH.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLH.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c ZLH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TULV.TOZLH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.81

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.11

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.20

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

2.90

+0.74

TULV.TO vs. ZLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLH.TO равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и ZLH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и ZLH.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки ZLH.TO в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и ZLH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TULV.TOZLH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-33.34%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-7.35%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.39%

-10.17%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-14.66%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.20%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.90%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.04%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и ZLH.TO

TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TULV.TOZLH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.96%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

7.88%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

10.88%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

12.29%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

13.84%

-2.08%

Сравнение комиссий TULV.TO и ZLH.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZLH.TO в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и ZLH.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что сопоставимо с доходностью ZLH.TO в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.74%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLH.TO
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF		1.74%1.92%2.25%2.45%2.12%1.84%1.95%1.55%2.00%1.93%2.02%

Часто задаваемые вопросы

TULV.TO and ZLH.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLH.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLH.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for TULV.TO.

They also come from different issuers: TD and BMO. Their fees differ too: 0.35% for TULV.TO and 0.30% for ZLH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TULV.TO и ZLH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор