PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO).

TULV.TO и XUU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-3.48%11.00%33.03%23.73%-14.72%26.98%19.66%
Разные валюты инструментов

TULV.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у XUU-U.TO с доходностью -3.53%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

XUU-U.TO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.95%
1 год
13.16%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и XUU-U.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOXUU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.71

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.08

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.08

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

4.21

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XUU-U.TO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.07

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и XUU-U.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XUU-U.TO в 0.87%

TTM2025202420232022202120202019
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.87%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и XUU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-28.73%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.71%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-24.53%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.82%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.92%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.52%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и XUU-U.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.39%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.97%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

18.40%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

16.31%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

17.50%

-5.93%