PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO).

TULV.TO и XUS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-2.94%12.26%35.04%23.39%-13.24%26.58%16.00%
Разные валюты инструментов

TULV.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у XUS-U.TO с доходностью -2.94%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

XUS-U.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.93%
1 год
14.42%
3 года*
19.12%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPSXUS-U.TO с XFN.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и XUS-U.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOXUS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.79

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.19

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.20

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

4.43

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XUS-U.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.79

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.87

-0.11

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и XUS-U.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и XUS-U.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XUS-U.TO в 0.95%

TTM2025202420232022202120202019
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.95%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и XUS-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-33.55%

+21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.02%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-25.06%

+13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-5.58%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.64%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.57%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и XUS-U.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.66%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.62%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

18.29%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

14.97%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

17.24%

-5.67%