PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

TULV.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 7.84%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и TQCD.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.97

-3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

3.68

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.62

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.67

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

19.15

-19.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TQCD.TO равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.97

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.46

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.70

+0.05

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и TQCD.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности TQCD.TO в 2.87%

TTM2025202420232022202120202019
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-46.47%

+34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-10.74%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-15.65%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-2.85%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-6.14%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.06%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и TQCD.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.30%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.42%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

12.96%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

12.25%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

19.62%

-8.05%