Сравнение TULV.TO с TGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).
TULV.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TULV.TO и TGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TULV.TO и TGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 3.08% | 3.62% | 23.74% | -3.31% | 2.02% | 23.84% | -2.55% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 0.84% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 1,952.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.
TULV.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
TGRO.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TULV.TO и TGRO.TO
TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.
Доходность на риск
TULV.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск
TULV.TO
TGRO.TO
Сравнение TULV.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TULV.TO | TGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.37 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.89 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.80 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.08 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TULV.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.37 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.12 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между TULV.TO и TGRO.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TULV.TO и TGRO.TO
Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности TGRO.TO в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 1.77% | 1.80% | 1.48% | 1.96% | 1.57% | 1.37% | 0.83% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.97% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок TULV.TO и TGRO.TO
Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и TGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TULV.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -18.37% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -10.35% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -18.37% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -3.78% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -3.54% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.30% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TULV.TO и TGRO.TO
Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TULV.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 5.01% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 8.13% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 13.72% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 11.64% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 768.01% | -756.44% |