Сравнение TULV.TO с TEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO).
TULV.TO и TEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TULV.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TULV.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 3.08% | 2.13% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 0.54% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 0.54%.
TULV.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TULV.TO и TEQT.TO
TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Доходность на риск
TULV.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
TULV.TO
TEQT.TO
Сравнение TULV.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TULV.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TULV.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.35 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между TULV.TO и TEQT.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TULV.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности TEQT.TO в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 1.77% | 1.80% | 1.48% | 1.96% | 1.57% | 1.37% | 0.83% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.46% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TULV.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и TEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TULV.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -7.62% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -3.96% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -1.06% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TULV.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TULV.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 12.42% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 12.42% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 12.42% | -0.85% |