PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

TULV.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%16.10%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью 0.39%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и TCSH.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

5.78

-5.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

10.76

-10.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

2.86

-1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

26.59

-26.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

107.81

-108.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

5.78

-5.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

5.30

-4.55

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и TCSH.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-0.54%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-0.10%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

0.00%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-0.01%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

0.02%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и TCSH.TO

TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.13%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

0.37%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

0.46%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

0.71%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

0.71%

+10.86%