PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUIFX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUIFX с PUTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUIFX (Toews Unconstrained Income Fund) and PUTIX (PIMCO Strategic Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, TUIFX returned 1.78%/yr vs 4.00%/yr for PUTIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TUIFX charges 1.25%/yr vs 0.51%/yr for PUTIX.

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у PUTIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям PUTIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 4.00% соответственно.

TUIFX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.20%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.28%
10 лет*
1.78%

PUTIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.68%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUIFX и PUTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.27%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		1.26%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%3.34%7.87%

Correlation

The correlation between TUIFX and PUTIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.21

Over the past year, TUIFX and PUTIX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Unconstrained Income Fund

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с TTDAXTUIFX с PDINXTUIFX с JUCIXTUIFX с AFLIXTUIFX с STBNXTUIFX с APFPXTUIFX с MWSTX
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с MWCIXPUTIX с SIFFXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с PIMIXPUTIX с MAHIX

Доходность на риск

TUIFX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUIFXPUTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.81

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
5.12

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.74

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.21

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

18.34

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUIFX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа PUTIX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUIFXPUTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.81

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.07

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.47

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.10

-0.34

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и PUTIX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и PUTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUIFXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-9.59%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.65%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.64%

-1.96%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

-9.59%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-9.59%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.18%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.24%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и PUTIX

Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.65%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUIFXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.92%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.96%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

2.47%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

2.76%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

2.72%

-0.03%

Сравнение комиссий TUIFX и PUTIX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и PUTIX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PUTIX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.68%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		3.97%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Часто задаваемые вопросы

TUIFX and PUTIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUTIX has higher volatility (0.92%) compared to TUIFX (0.65%). In terms of maximum drawdown, TUIFX dropped -7.37% vs PUTIX's -9.59%.

PUTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUIFX и PUTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор