PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUIFX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUIFX с PUTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).

TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUIFX и PUTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.43%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%3.34%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям PUTIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.94% соответственно.

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%

PUTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.24%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Unconstrained Income Fund

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с STBNXTUIFX с AFLIXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с RBSIXTUIFX с APFPXTUIFX с SVARX
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с SVARX

Сравнение комиссий TUIFX и PUTIX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.

TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

TUIFX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUIFXPUTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.21

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.52

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

3.02

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

11.81

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUIFX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUIFXPUTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.21

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.45

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.08

-0.31

Корреляция

Корреляция между TUIFX и PUTIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и PUTIX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PUTIX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.26%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и PUTIX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и PUTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUIFXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-9.59%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.87%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

-9.59%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-9.59%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.28%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.25%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.50%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и PUTIX

Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.48%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUIFXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.01%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.55%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

2.48%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

2.69%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

2.73%

-0.03%