Сравнение TUI1.DE с ADS.DE
TUI1.DE (TUI AG) and ADS.DE (Adidas AG) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TUI1.DE in Travel Services, ADS.DE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, TUI1.DE returned -13.23%/yr vs 4.22%/yr for ADS.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUI1.DE и ADS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUI1.DE показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у ADS.DE с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции TUI1.DE уступали акциям ADS.DE по среднегодовой доходности: -13.23% против 4.22% соответственно.
TUI1.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 8.92%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -15.50%
- 1 год
- -6.34%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -20.10%
- 10 лет*
- -13.23%
ADS.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 14.66%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -23.60%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -10.60%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам TUI1.DE и ADS.DE
Correlation
The correlation between TUI1.DE and ADS.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUI1.DE vs. ADS.DE — Ранг доходности на риск
TUI1.DE
ADS.DE
Сравнение TUI1.DE c ADS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TUI AG (TUI1.DE) и Adidas AG (ADS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUI1.DE | ADS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.61 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.98 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUI1.DE | ADS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.71 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.13 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.34 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TUI1.DE и ADS.DE
Максимальная просадка TUI1.DE за все время составила -94.46%, что больше максимальной просадки ADS.DE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUI1.DE и ADS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUI1.DE | ADS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.46% | -71.54% | -22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.01% | -38.71% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.43% | -49.81% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.90% | -71.54% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.59% | -71.54% | -19.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.62% | -49.63% | -41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -24.40% | -35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.19% | 24.02% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUI1.DE и ADS.DE
TUI AG (TUI1.DE) и Adidas AG (ADS.DE) имеют волатильность 9.35% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUI1.DE | ADS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 9.26% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 23.43% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 33.20% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 34.60% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.96% | 32.33% | +17.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUI1.DE и ADS.DE
Дивидендная доходность TUI1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ADS.DE в 1.74%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUI1.DE и ADS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TUI AG и Adidas AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TUI1.DE and ADS.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TUI1.DE и ADS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор