Сравнение TUEX.TO с CWIN.TO
TUEX.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF) and CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) are both Dividend funds. TUEX.TO is actively managed, while CWIN.TO is passively managed. Over the past year, TUEX.TO returned 25.77% vs 32.88% for CWIN.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TUEX.TO charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for CWIN.TO.
Доходность
Сравнение доходности TUEX.TO и CWIN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUEX.TO показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у CWIN.TO с доходностью 15.75%.
TUEX.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWIN.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUEX.TO и CWIN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUEX.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF | 12.08% | 10.12% |
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 15.75% | 25.14% |
Correlation
The correlation between TUEX.TO and CWIN.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUEX.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск
TUEX.TO
CWIN.TO
Сравнение TUEX.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUEX.TO | CWIN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.57 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 16.73 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUEX.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.69 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.30 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок TUEX.TO и CWIN.TO
Максимальная просадка TUEX.TO за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUEX.TO и CWIN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUEX.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -10.87% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -7.15% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.38% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -1.43% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.96% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUEX.TO и CWIN.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что TUEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUEX.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.52% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 9.69% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 12.16% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 13.89% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 13.89% | +6.00% |
Сравнение комиссий TUEX.TO и CWIN.TO
TUEX.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CWIN.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUEX.TO и CWIN.TO
Дивидендная доходность TUEX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CWIN.TO в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 3.19% | 3.21% | 0.00% | 0.00% |
TUEX.TO TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF | 2.60% | 2.79% | 2.36% | 11.90% |
Часто задаваемые вопросы
TUEX.TO and CWIN.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWIN.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWIN.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for TUEX.TO.
They also come from different issuers: TD Asset Management and Hamilton. Their fees differ too: 0.73% for TUEX.TO and 0.65% for CWIN.TO.
Подберите оптимальное распределение для TUEX.TO и CWIN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор