PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTTX.TO с XMY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTTX.TO с XMY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO).

TTTX.TO и XMY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTTX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. XMY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и XMY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и XMY.TO

2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		-5.40%18.31%21.44%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		0.57%9.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, TTTX.TO показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у XMY.TO с доходностью 0.57%.

TTTX.TO

1 день
3.50%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMY.TO

1 день
1.28%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с XML.TOTTTX.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с XMY.TO:
XMY.TO с XMU.TOXMY.TO с XMV.TOXMY.TO с XML.TOXMY.TO с FCIN.NEOXMY.TO с XEQT.TOXMY.TO с XMW.TOXMY.TO с CAGE.TO

Сравнение комиссий TTTX.TO и XMY.TO

TTTX.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMY.TO в 0.49%.

TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

TTTX.TO vs. XMY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c XMY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTX.TOXMY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.37

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.56

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.58

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

2.66

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTTX.TO vs. XMY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа XMY.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и XMY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTX.TOXMY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.37

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.62

+0.23

Корреляция

Корреляция между TTTX.TO и XMY.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и XMY.TO

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XMY.TO в 1.89%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.89%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.58%2.07%

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и XMY.TO

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки XMY.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и XMY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTTX.TOXMY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-29.00%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-7.99%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-3.85%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-3.30%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

1.77%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и XMY.TO

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что TTTX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTTX.TOXMY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.35%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

5.78%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

10.98%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

9.75%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

11.54%

+9.57%