PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTTX.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTTX.TO с VVL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTTX.TO (Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF) and VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) are both Global Equities funds. TTTX.TO is passively managed, while VVL.TO is actively managed. Over the past year, TTTX.TO returned 41.10% vs 36.68% for VVL.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TTTX.TO charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for VVL.TO.

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTTX.TO показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 11.97%.

TTTX.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.36%
6 месяцев
10.30%
1 год
41.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VVL.TO

1 день
1.25%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.15%
1 год
36.68%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и VVL.TO

2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		11.36%18.31%21.44%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		11.97%21.53%3.55%

Correlation

The correlation between TTTX.TO and VVL.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов TTTX.TO и VVL.TO

Секторы
TTTX.TO
VVL.TO

Технологии

49.8%
10.5%

Здравоохранение

23.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

14.2%
6.1%

Потребительский циклический сектор

13.0%
14.8%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

9.4%

Финансовые услуги

-

25.3%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

TTTX.TO
49.8%
VVL.TO
10.5%

Здравоохранение

TTTX.TO
23.1%
VVL.TO
10.8%

Коммуникационные услуги

TTTX.TO
14.2%
VVL.TO
6.1%

Потребительский циклический сектор

TTTX.TO
13.0%
VVL.TO
14.8%

Сырьевые материалы

TTTX.TO

-

VVL.TO
6.0%

Потребительский защитный сектор

TTTX.TO

-

VVL.TO
6.5%

Энергетика

TTTX.TO

-

VVL.TO
9.4%

Финансовые услуги

TTTX.TO

-

VVL.TO
25.3%

Промышленность

TTTX.TO

-

VVL.TO
9.8%

Недвижимость

TTTX.TO

-

VVL.TO
0.9%

Коммунальные услуги

TTTX.TO

-

VVL.TO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с BGIE.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с FGEP.TOTTTX.TO с TINF.TO
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Доходность на риск

TTTX.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTX.TOVVL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.70

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.95

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.17

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

16.57

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTTX.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVL.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTX.TOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.66

+0.60

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и VVL.TO

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и VVL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTX.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-43.93%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-8.83%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.71%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.22%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и VVL.TO

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TTTX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTX.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.23%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.43%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

13.70%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

16.03%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

18.74%

+1.91%

Сравнение комиссий TTTX.TO и VVL.TO

TTTX.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VVL.TO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и VVL.TO

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VVL.TO в 1.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.69%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Часто задаваемые вопросы

TTTX.TO and VVL.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VVL.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVL.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for TTTX.TO.

They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for TTTX.TO and 0.38% for VVL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTTX.TO и VVL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор