Сравнение TTRZX с QFITX
TTRZX (Templeton Global Total Return Fund) and QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, TTRZX returned -0.23%/yr vs -1.43%/yr for QFITX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TTRZX charges 0.89%/yr vs 1.56%/yr for QFITX.
Доходность
Сравнение доходности TTRZX и QFITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTRZX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у QFITX с доходностью -4.27%.
TTRZX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.07%
QFITX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -6.06%
- 3 года*
- -6.02%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTRZX и QFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRZX Templeton Global Total Return Fund | 1.77% | 18.26% | -6.61% | 6.28% | -12.29% | -5.14% | -5.58% | 2.13% |
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -4.27% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 2.31% |
Correlation
The correlation between TTRZX and QFITX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.14 |
Over the past year, TTRZX and QFITX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTRZX vs. QFITX — Ранг доходности на риск
TTRZX
QFITX
Сравнение TTRZX c QFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTRZX | QFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.65 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | -1.44 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTRZX | QFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -1.03 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.02 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок TTRZX и QFITX
Максимальная просадка TTRZX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки QFITX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRZX и QFITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTRZX | QFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -38.03% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -8.67% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.49% | -20.64% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.73% | -38.03% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -37.47% | +28.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -19.29% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.93% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTRZX и QFITX
Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что TTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTRZX | QFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.60% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 4.16% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 5.47% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 21.20% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 20.26% | -12.34% |
Сравнение комиссий TTRZX и QFITX
TTRZX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QFITX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTRZX и QFITX
Дивидендная доходность TTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности QFITX в 13.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 13.28% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTRZX Templeton Global Total Return Fund | 6.96% | 5.57% | 8.19% | 5.95% | 7.54% | 8.18% | 4.84% | 6.96% | 5.55% | 3.54% | 2.94% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
TTRZX and QFITX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTRZX has higher volatility (2.28%) compared to QFITX (1.60%). In terms of maximum drawdown, TTRZX dropped -33.17% vs QFITX's -38.03%.
TTRZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTRZX и QFITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор