PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRZX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTRZX с PADZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTRZX (Templeton Global Total Return Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, TTRZX returned 1.07%/yr vs 4.32%/yr for PADZX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TTRZX charges 0.89%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности TTRZX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTRZX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции TTRZX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 1.07% против 4.32% соответственно.

TTRZX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.74%
3 года*
6.37%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.07%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTRZX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		1.77%18.26%-6.61%6.28%-12.29%-5.14%-5.58%2.01%2.03%3.09%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Correlation

The correlation between TTRZX and PADZX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2011 г.

0.26

The correlation between TTRZX and PADZX shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Total Return Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с TTRZX:
TTRZX с GZIRXTTRZX с CPITXTTRZX с NSBDXTTRZX с SIFFXTTRZX с EGRIXTTRZX с COSIXTTRZX с SUBFX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX

Доходность на риск

TTRZX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRZX
Ранг доходности на риск TTRZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRZX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRZX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRZX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRZX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRZX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRZX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRZXPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.78

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
6.26

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

2.86

-1.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

7.71

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

38.13

-33.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRZX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRZX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRZX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRZXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.78

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.84

-1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

1.37

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.20

-0.73

Просадки

Сравнение просадок TTRZX и PADZX

Максимальная просадка TTRZX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRZX и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTRZXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-17.99%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-0.76%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.49%

-0.98%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-4.05%

-23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-17.99%

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-0.76%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-0.95%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.15%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRZX и PADZX

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что TTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTRZXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.42%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

1.77%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

2.10%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

2.16%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.92%

3.16%

+4.76%

Сравнение комиссий TTRZX и PADZX

TTRZX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRZX и PADZX

Дивидендная доходность TTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности PADZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		6.96%5.57%8.19%5.95%7.54%8.18%4.84%6.96%5.55%3.54%2.94%4.31%

Часто задаваемые вопросы

TTRZX and PADZX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTRZX has higher volatility (2.28%) compared to PADZX (1.42%). In terms of maximum drawdown, TTRZX dropped -33.17% vs PADZX's -17.99%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTRZX и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор