PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRZX с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTRZX с FRDPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TTRZX (Templeton Global Total Return Fund) and FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) are both mutual funds - TTRZX is a Nontraditional Bonds fund managed by Franklin Templeton, while FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, TTRZX returned 1.09%/yr vs 11.45%/yr for FRDPX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TTRZX charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for FRDPX.

Доходность

Сравнение доходности TTRZX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTRZX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у FRDPX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции TTRZX уступали акциям FRDPX по среднегодовой доходности: 1.09% против 11.45% соответственно.

TTRZX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.11%
3 года*
5.81%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.09%

FRDPX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.40%
6 месяцев
3.20%
1 год
11.60%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.09%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTRZX и FRDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		1.62%18.26%-6.61%6.28%-12.29%-5.14%-5.58%2.01%2.03%3.09%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		4.40%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%

Correlation

The correlation between TTRZX and FRDPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2008 г.

0.40

The correlation between TTRZX and FRDPX shifts across timeframes, from 0.33 (10 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Total Return Fund

Franklin Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с TTRZX:
TTRZX с GZIRXTTRZX с CPITXTTRZX с NSBDXTTRZX с COSIXTTRZX с EGRIXTTRZX с SIFFXTTRZX с SCFZX
Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с EHSTXFRDPX с DGROFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI

Доходность на риск

TTRZX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRZX
Ранг доходности на риск TTRZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRZX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRZX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRZX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTRZXFRDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.25

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.84

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.81

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

7.04

-2.71

TTRZX vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRZX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRZX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTRZX и FRDPX

Максимальная просадка TTRZX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRZX и FRDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTRZXFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-51.57%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.10%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.49%

-18.26%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-21.07%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-34.89%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-1.67%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-5.81%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.82%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRZX и FRDPX

Текущая волатильность для Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) составляет 1.93%, в то время как у Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTRZXFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.91%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

7.87%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

10.29%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

15.36%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

17.15%

-9.28%

Сравнение комиссий TTRZX и FRDPX

TTRZX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRDPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRZX и FRDPX

Дивидендная доходность TTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности FRDPX в 9.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		9.80%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		6.97%5.57%8.19%5.95%7.54%8.18%4.84%6.96%5.55%3.54%2.94%4.31%

Часто задаваемые вопросы

TTRZX and FRDPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDPX has higher volatility (2.91%) compared to TTRZX (1.93%). In terms of maximum drawdown, TTRZX dropped -33.17% vs FRDPX's -51.57%.

FRDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTRZX и FRDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор