Сравнение TTIIX с FWLSX
TTIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund) and FWLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TTIIX returned 10.23%/yr vs 11.24%/yr for FWLSX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. TTIIX charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for FWLSX.
Доходность
Сравнение доходности TTIIX и FWLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTIIX показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у FWLSX с доходностью 16.20%.
TTIIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 10.28%
FWLSX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TTIIX и FWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 13.58% | 20.96% | 15.35% | 20.75% | -17.59% | 17.38% | 17.22% | 26.38% | -7.17% | 7.80% |
FWLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 16.20% | 22.76% | 17.95% | 21.00% | -18.55% | 16.88% | 18.48% | 25.96% | -8.33% | 10.11% |
Correlation
The correlation between TTIIX and FWLSX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between TTIIX and FWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTIIX vs. FWLSX — Ранг доходности на риск
TTIIX
FWLSX
Сравнение TTIIX c FWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTIIX | FWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.90 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 12.09 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTIIX и FWLSX
Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке FWLSX в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и FWLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTIIX | FWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -31.32% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.49% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -15.38% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -27.40% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -5.36% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.27% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIIX и FWLSX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) составляет 4.08%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTIIX | FWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.68% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 12.27% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 14.29% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.38% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.11% | -0.39% |
Сравнение комиссий TTIIX и FWLSX
TTIIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FWLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIIX и FWLSX
Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FWLSX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 3.95% | 3.14% | 7.07% | 2.36% | 5.59% | 9.05% | 5.80% | 7.02% | 8.16% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 2.44% | 2.77% | 2.20% | 2.15% | 2.29% | 2.03% | 1.67% | 2.22% | 2.63% | 0.11% | 2.37% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TTIIX and FWLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FWLSX has higher volatility (4.68%) compared to TTIIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, TTIIX dropped -31.76% vs FWLSX's -31.32%.
FWLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTIIX и FWLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор