Сравнение TTIIX с FRQHX

С начала года, TTIIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TTIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTIIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIIX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TTIIX и FRQHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FRQHX в 3.35%

Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и FRQHX.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.